GEX Monitor v2.0

QQQ/SPY 0DTE Gamma Exposure 实时监控系统

功能

• 实时 GEX 监控: 连接 IB Gateway，计算 dealer gamma exposure
• 多标的支持: QQQ、SPY、SPX 等可配置
• 历史回放: 收盘后拖动时间轴复盘任意时刻的 GEX 分布
• 分段标注: 在 K 线上框选区间，标注市场 regime (trend/chop)
• 容器化部署: 支持 Docker Compose

快速开始

# 安装
pip install -e .

# 验证安装
python test_setup.py

# 启动（需要 IB Gateway 运行在 7496 端口）
python -m gex_monitor.main

# 或指定配置
python -m gex_monitor.main --config config/config.yaml

访问 http://localhost:8050

Docker 运行

docker compose up -d

项目结构

gex/
├── config/
│   ├── config.yaml           # 本地配置
│   └── config.docker.yaml    # Docker 配置
├── src/gex_monitor/
│   ├── main.py               # 入口
│   ├── config.py             # Pydantic 配置
│   ├── gex_calc.py           # GEX 计算（纯函数）
│   ├── ib_client.py          # IB 数据采集 Worker
│   ├── state.py              # 状态管理 (StateManager + Registry)
│   ├── storage.py            # Parquet 存储
│   ├── time_utils.py         # 时区、交易日历
│   └── ui/
│       ├── app.py            # Dash app 工厂
│       ├── callbacks.py      # 回调逻辑
│       └── layout.py         # 布局定义
├── data/                     # 数据目录（自动创建）
├── Dockerfile
├── docker-compose.yaml
├── pyproject.toml
└── test_setup.py             # 安装验证脚本

配置说明

编辑 config/config.yaml:

ib:
  host: "127.0.0.1"           # Docker 内用 host.docker.internal
  port: 7496                   # Live 端口 (Paper: 7497)
  client_id_base: 10

symbols:
  - name: QQQ
    trading_class: QQQ
    strike_range: 0.04
    enabled: true
  - name: SPY
    enabled: true             # 启用 SPY
  - name: SPX
    trading_class: SPXW
    sec_type: IND
    enabled: false            # SPX 默认关闭

storage:
  data_dir: "./data"
  max_history: 8000

server:
  host: "0.0.0.0"
  port: 8050

数据存储

data/
├── gex_QQQ_20240115.parquet      # 聚合 GEX（每 3s）
├── ohlc_QQQ_20240115.parquet     # 1 分钟 OHLC
├── strikes_QQQ_20240115.parquet  # strike-level（每分钟，用于回放）
└── segments.parquet              # 分段标注

GEX 计算公式

gex = sign × gamma × OI × multiplier × spot² × 0.01

• sign: +1 (call), -1 (put)
• 假设: dealers short puts, long calls
• 单位: 美元 per 1% spot 变动
• 注意: OI 是 T-1 数据，盘中不更新

API 端点

• GET /health - 健康检查，返回各标的连接状态

开发历史

• v1.0: 单文件版本 (gex_monitor_v2.py)
• v2.0: 模块化重构
  • 拆分为独立模块
  • Pydantic 配置
  • 多标的并行支持
  • 历史回放功能
  • Docker 支持

依赖

• Python 3.11+
• IB Gateway / TWS
• 主要库: ib_insync, dash, pandas, pydantic