Проблема при анализе фьючерсов Буду исправлять. Обнаружил 31.07. 2025

Анализ программы MOEX Analyzer

Программа MOEX Analyzer представляет собой комплексное решение для сбора, анализа и визуализации данных о сделках с Московской биржи (MOEX). Она состоит из нескольких взаимосвязанных модулей, обеспечивающих полный цикл работы с рыночными данными.

Основные компоненты системы

1. moexparser2.py - сбор данных

Получает список инструментов (акции и фьючерсы) с MOEX через API

Загружает данные о сделках для конкретных тикеров

Сохраняет данные в JSON-файлы с организацией по датам

Поддерживает пагинацию для получения полного набора сделок

Имеет функцию автоматического сбора данных по расписанию

2. analiz.py - анализ данных

Класс TickerAnalyzer выполняет комплексный анализ данных по одному тикеру:

Расчет метрик потока ордеров (дельта, кумулятивная дельта)

Расчет VWAP (средневзвешенной цены по объему)

Построение профиля объема и определение Point of Control (POC)

Выделение крупных сделок по заданному квантилю

Почасовой анализ активности

Функции для загрузки данных из файлов и папок

3. algo_detector.py - детекция алгоритмической торговли

Анализирует крупные сделки на признаки алгоритмической активности:

Серии сделок с одинаковым объемом

Частые сделки с интервалом < 2 сек

Кластеры сделок (≥3 сделок за 5 сек)

Частые сделки на одном ценовом уровне

Формирует сигналы о возможной активности маркет-мейкеров

4. report_generator.py - генерация отчетов

Формирует детальные текстовые отчеты на основе анализа:

Общий рыночный сентимент

Сценарий сессии

Ключевые уровни

Торговые уровни и зоны слабости

Топ-агрессивные сделки

Признаки маркет-мейкера и алгоритмов

Риски и ловушки

Почасовой анализ

5. plot_report.py - визуализация данных

Строит графики на основе данных анализа:

Цены крупных сделок

Объемы

VWAP и POC

Отмечает топ-10 крупных сделок с аннотациями

Сохраняет графики в PNG

6. main_gui.py - графический интерфейс

Реализован на PyQt5 с темным оформлением

Четыре основные вкладки:

Сбор данных

Анализ данных

Графики

Текстовый отчет

Использует многопоточность для длительных операций

Поддерживает выбор нескольких источников данных

Ключевые особенности

Полный цикл работы: от сбора данных до генерации отчетов и графиков

Глубокая аналитика: анализ потока ордеров, объемный анализ, выявление алгоритмической торговли

Профессиональные метрики: VWAP, POC, кумулятивная дельта, профиль объема

Гибкость: работа с отдельными файлами, папками или прямая загрузка с биржи

Визуализация: понятные графики с аннотациями ключевых событий

Детекция аномалий: поиск крупных сделок, кульминаций, ложных пробоев

Многопоточность: не блокирует интерфейс при длительных операциях

Использование

Программа предназначена для:

Трейдеров, желающих глубже понимать рыночную динамику

Аналитиков, изучающих поведение участников рынка

Алгоритмических трейдеров, ищущих паттерны в данных

Исследователей рыночной микроструктуры

Технологический стек

Python 3

Библиотеки: Pandas, NumPy, Matplotlib, PyQt5, Requests

Работа с API MOEX

Многопоточность

JSON для хранения и обмена данными

Программа представляет собой профессиональный инструмент для анализа рыночных данных с акцентом на выявление значимых паттернов и активности крупных участников рынка.