GitHub - retrieveram/Python-Bond-Derivatives: Pythonで学ぶ債券,金利デリバティブ

Pythonで学ぶ債券・金利デリバティブ _{(QuantLib-Python 入門)}

上のファイル群はトップにある緑色の<>CodeアイコンからDownload ZIPの選択でダウンロード
拡張子ipynbがJupyter Notebook用のファイルで、myABBR.pyとmyUtil.pyはipynbと同じディレクトリに置く
その他の拡張子pyのファイルは主にxlwings用で、Excelファイルと同じディレクトリに置く
- (別のディレクトリに置く方法はch00.ipynb ファイルの補足1を参照)
myABBR.pyとmyUtil.pyは随時更新予定。ファイル名に"オリジナル"とあるファイルが補足章と同じもの
質問や要望はQiita記事の最後の「コメント」欄へ

図1.1表題と1ページ最後の行で「CalendarクラスのコンストラクタJapan」と表現したが、正確には「Calendarクラスを継承したJapanクラスのデフォルトコンストラクタJapan」が正しい。イントロダクションのため、難解な表現を避けた
- 同じ類の記述として、56ページでActual365Fixedを「DayCounterクラスのコンストラクタ」と呼んだ
10章図10.7 のプレミアムレグ計算値のズレ : Sep 2, 2025 調査中
- 現時点ではmailing listからの回答は無し
- C++のコードを確認するため、時間が必要
"はじめに"章の脚注3に記したPython in Excelで利用できるライブラリはMicrosoftが選択したものに限定され、QuantLibは含まれていない
QuantLibの仕様変更への対応は該当するコードに注記した

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 168 Commits
FRAcalc.ipynb		FRAcalc.ipynb
HaganWestCalcDF.ipynb		HaganWestCalcDF.ipynb
JL101-1.ipynb		JL101-1.ipynb
JL101-2.ipynb		JL101-2.ipynb
README.md		README.md
ch00.ipynb		ch00.ipynb
ch01.ipynb		ch01.ipynb
ch01.py		ch01.py
ch01.xlsm		ch01.xlsm
ch02.ipynb		ch02.ipynb
ch02.py		ch02.py
ch02.xlsm		ch02.xlsm
ch03.ipynb		ch03.ipynb
ch04.ipynb		ch04.ipynb
ch04.py		ch04.py
ch04.xlsm		ch04.xlsm
ch05.ipynb		ch05.ipynb
ch06.ipynb		ch06.ipynb
ch06.py		ch06.py
ch06.xlsm		ch06.xlsm
ch07.ipynb		ch07.ipynb
ch07.xlsm		ch07.xlsm
ch08.ipynb		ch08.ipynb
ch08.xlsx		ch08.xlsx
ch09.ipynb		ch09.ipynb
ch10.ipynb		ch10.ipynb
ch10.xlsx		ch10.xlsx
myABBR-オリジナル.py		myABBR-オリジナル.py
myABBR.py		myABBR.py
myUtil.py		myUtil.py
myUtilｰオリジナル.py		myUtilｰオリジナル.py