股票量化交易系统

这是一个简单的股票量化交易系统，包含数据获取和不同交易策略的实现。

项目结构

stock_market/
├── data/                  # 数据模块
│   ├── __init__.py
│   └── stock_data.py      # 股票数据获取类
├── strategy/              # 策略模块
│   ├── __init__.py
│   ├── base_strategy.py   # 基础策略类
│   ├── macd_strategy.py   # MACD策略实现
│   └── bollinger_strategy.py  # 布林带策略实现
├── run_strategy.py    # 运行示例
├── run_bollinger_strategy.py   # 布林带策略运行示例
├── run_macd_strategy.py   # MACD策略运行示例
└── requirements.txt       # 项目依赖

系统设计

系统采用模块化设计，将数据获取和策略实现分离：

1. 数据模块：负责从各种数据源获取股票数据并进行预处理
2. 策略模块：基于获取的数据实现各种交易策略
3. 基础策略类：定义了通用的回测逻辑，可以被具体策略继承

已实现的策略

1. MACD策略：基于MACD金叉、死叉信号进行交易
2. 布林带策略：基于价格突破布林带上下轨产生交易信号

使用方法

安装依赖

pip install -r requirements.txt

运行MACD策略示例

python run_strategy_example.py

运行布林带策略示例

python run_bollinger_example.py

添加新策略

要添加新的交易策略，只需继承BaseStrategy类并实现以下方法：

1. calculate_indicators: 计算策略所需的技术指标
2. generate_signals: 根据指标生成交易信号
3. plot_results: 绘制回测结果图表

依赖

• Python 3.6+
• pandas
• numpy
• matplotlib
• akshare