SuperTrend Trading Signal System

基于 SuperTrend 指标的加密货币交易信号系统，结合持仓量(OI)、资金费率等市场情绪指标，提供高质量的买卖信号。

📌 信号使用指南

本系统提供 两套独立的信号，适用于不同场景：

🎯 信号分工

信号系统	最佳周期	核心用途	回测胜率	年化收益*
SuperTrend 组合策略	日线 (1d)	判断大趋势方向	71%	+46%
OI 情绪信号 (SAFE)	5分钟	寻找入场时机	71%	~480%

*OI 信号年化为理论值，需扣除手续费。

📖 实战用法

步骤一：日线 SuperTrend 看大方向
├── 上涨趋势 → 只做多，持有
├── 下跌趋势 → 不追多，等信号
└── 趋势转换 → 重要买卖点

步骤二：5分钟 OI 信号找入场点
├── 🟢 SAFE 信号 → 可以入场（多头离场完毕）
├── 🔴 DANGER 信号 → 别入场（空头在加仓）
└── ⏳ 无信号 → 继续观望

⚙️ 最优参数（回测验证）

参数	SuperTrend 日线	OI 信号 5分钟
ATR周期	14	-
ATR乘数	3.0	-
价格阈值	-	0.1%
OI中等阈值	-	0.5%
OI强势阈值	-	2.0%

⚠️ 注意事项

ETH 的 DANGER 信号不可靠（胜率仅 29%），只关注 SAFE 信号
短周期 SuperTrend 效果差（15m/1h 亏损），请使用日线
信号需结合使用：日线趋势 + 5分钟入场时机

✨ 特性

🧠 核心策略

策略架构

flowchart TB
    subgraph 技术指标层
        ST[SuperTrend 指标]
        RSI[RSI 相对强弱]
        EMA[EMA 均线系统]
        MACD[MACD 指标]
        VOL[成交量分析]
    end
    
    subgraph 市场情绪层
        OI[持仓量变化]
        FR[资金费率]
    end
    
    subgraph 信号生成
        ST --> BASE[基础信号]
        BASE --> FILTER[多指标过滤]
        RSI --> FILTER
        EMA --> FILTER
        MACD --> FILTER
        VOL --> FILTER
        FILTER --> COMBINED[组合信号]
        COMBINED --> RISK[风险过滤]
        OI --> RISK
        FR --> RISK
        RISK --> FINAL[最终集成信号]
    end

SuperTrend 计算

1. True Range = max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|)
2. ATR = RMA(True Range, period)  # 或 SMA
3. Upper Band = HL2 + (multiplier × ATR)
4. Lower Band = HL2 - (multiplier × ATR)
5. SuperTrend = 价格突破上/下轨时切换

信号过滤规则

信号类型	SuperTrend	RSI	EMA	MACD	Volume
买入	翻多	< 70	Price > EMA_fast > EMA_slow	柱状图 > 0 或上升	> 均值
卖出	翻空	> 30	Price < EMA_fast < EMA_slow	柱状图 < 0 或下降	> 均值

⚠️ 持仓信号分析 (PO Signal)

基于价格-持仓量背离和资金费率识别市场风险：

信号类型

信号	Emoji	条件	解读
DANGER	🔴	价跌 + OI涨	空头加仓，谨慎抄底
SAFE	🟢	价跌 + OI跌	多头止损离场，可能见底
BULLISH	🚀	价涨 + OI涨	多头加仓，趋势健康
TOPPING	⚠️	价涨 + OI跌	多头获利了结，警惕见顶

信号强度

强度	条件
STRONG	OI变化 > 10% + 资金费率极端
MEDIUM	OI变化 > 3%
WEAK	OI变化 < 3%

币种配置

不同币种支持不同阈值，配置存储在 signal_thresholds 表：

-- 查看当前配置
SELECT * FROM signal_thresholds;

-- 添加新币种配置
INSERT INTO signal_thresholds (symbol, strong_oi_change, medium_oi_change, rsi_oversold, rsi_overbought)
VALUES ('SOLUSDT', 12.0, 4.0, 32.0, 68.0);

默认配置：

币种	强 OI	中 OI	RSI超卖	RSI超买
BTCUSDT	10%	3%	35	65
ETHUSDT	15%	5%	30	70

🚀 快速开始

安装

git clone https://github.com/kuncle/supertrend-trading.git
cd supertrend-trading

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 配置环境变量
cp .env.example .env
# 编辑 .env 填入你的配置

配置

编辑 config/config.py 或设置环境变量：

export APP_ENV=DEVNet           # DEVNet / TestNet / ProdNet
export DB_HOST=localhost
export DB_PASSWORD=your_password
export TG_BOT_TOKEN=your_token
export TG_BOT_CHAT_ID=your_chat_id

运行

所有功能通过 main.py 统一入口调用：

# 查看帮助
python main.py --help

# ===== 1. 实时分析 =====
python main.py                              # 单次分析（默认精简输出）
python main.py analyze --symbol ETHUSDT     # 分析指定交易对
python main.py analyze --verbose            # 详细输出（含完整分析和建议）

# ===== 2. 状态查看 =====
python main.py status                       # 查看当前配置和市场状态

# ===== 3. 守护进程 =====
python main.py daemon --interval 1h         # 每小时自动运行

# ===== 4. 组合分析 =====
python main.py combo --symbol BTCUSDT       # 多周期组合分析（1D+4H+1H）

# ===== 5. 策略回测（SuperTrend 买卖信号）=====
# 用途：验证 SuperTrend 交易策略的盈利能力
python main.py backtest --optimize --save   # 回测并优化参数
python main.py backtest -s ETHUSDT --atr 10 --mult 3.0

回测脚本（高级用法）

# ===== 策略回测 =====
# 用途：验证 SuperTrend 买卖信号的收益率、胜率、夏普比率
python -m signal.strategy_backtest -s BTCUSDT
python -m signal.strategy_backtest --optimize              # 参数优化
python -m signal.strategy_backtest --timeframes "1h,4h,1d" # 多周期

# ===== 市场信号回测 =====
# 用途：验证 OI 情绪信号（SAFE/DANGER）的预测准确率
python -m signal.market_signal_backtest -s BTCUSDT -p 5m
python -m signal.market_signal_backtest -s ETHUSDT --optimize

输出模式

精简输出（默认）：

============================================================
📊 BTCUSDT | 12-22 13:32
============================================================
💰 价格: $88,823.80  |  🎯 ST: $97,020.75
🔴 趋势: 下跌(明显)  |  📏 距离: 9.2%
📉 RSI: 46(偏空)  |  📊 ATR: $3,134.50
⚪ 风险: 中性  |  OI: -1.4%↓  |  费率: 0.003%
────────────────────────────────────────────────────────────
💡 ⏳ 观望等信号
   等待SAFE信号出现
🚧 阻力: $97,020.75
============================================================

SAFE 信号出现时：

💡 🟢 可入场（止损3%，目标ST $97,020）
   SAFE信号：多头离场，反弹概率高

详细输出（--verbose）：包含完整的市场解读和技术分析。

📊 回测结果

SuperTrend 日线组合策略（最优参数：ATR=14, 乘数=3.0）

策略	交易次数	胜率	收益率	年化收益	最大回撤	夏普比率
原始 SuperTrend	12	42%	+54.3%	+20.6%	26.7%	0.53
组合策略	7	71%	+141.2%	+46.4%	21.2%	1.06

多周期对比（组合策略）

周期	数据范围	交易数	胜率	累计收益	推荐
15m	10天	8	38%	-1.5%	❌
1h	41天	6	33%	-1.5%	❌
4h	166天	4	75%	+1.5%	⚠️ 样本少
1d	2.7年	7	71%	+141%	✅ 推荐

OI 情绪信号（5分钟，最优参数：价格阈值=0.1%）

信号	次数	胜率	单次收益	累计收益	年化收益*
🟢 SAFE	21	71%	+0.11%	+2.29%	~480%
🔴 DANGER	18	56%	-	-	-

*年化收益为理论值（测试数据仅 1.7 天），实际需扣除手续费和滑点。

⚠️ 注意：ETH 的 DANGER 信号胜率仅 29%，只关注 SAFE 信号。

📁 项目结构

supertrend-trading/
├── main.py                # 统一入口（分析/守护/回测/状态）
├── config/
│   ├── config.py          # 配置管理（多环境支持）
│   └── model.py           # SQLAlchemy 模型
├── signal/
│   ├── supertrend.py      # 核心策略实现（含 PO 信号分析）
│   ├── scheduler.py       # 定时任务逻辑
│   ├── strategy_backtest.py  # 策略回测脚本
│   └── market_signal_backtest.py # 市场信号回测
├── utils/
│   ├── telegram_notify.py # Telegram 通知
│   ├── db_business.py     # 数据库操作（含 PO 配置/状态）
│   └── logging_util.py    # 日志工具
├── db.sql                 # 数据库表结构
├── requirements.txt       # 依赖
├── Dockerfile             # 容器化部署
└── README.md              # 项目文档

🔧 配置说明

所有配置通过 .env 文件或环境变量设置：

# 复制示例配置
cp .env.example .env

# 编辑配置
vim .env

主要配置项

变量	说明	默认值
`DB_HOST`	数据库地址	localhost
`DB_PASSWORD`	数据库密码	-
`TG_BOT_TOKEN`	Telegram Bot Token	-
`TG_BOT_CHAT_ID`	Telegram Chat ID	-
`ST_ATR_PERIOD`	ATR 周期	7
`ST_MULTIPLIER`	ATR 乘数	3.0
`MAX_DRAWDOWN_THRESHOLD`	最大回撤阈值	20.0

完整配置项见 .env.example

⚠️ 风险提示

本系统仅供学习和研究使用，不构成投资建议。

🛡️ 加密货币市场波动剧烈，请合理控制仓位
📊 历史回测结果不代表未来表现
💰 始终设置止损，单次风险不超过总资金的 2%
⚡ SuperTrend 在震荡行情中会产生较多假信号

🚀 部署

后台运行

# 使用 nohup
nohup python main.py daemon --interval 1h > /dev/null 2>&1 &

# 使用 screen
screen -S supertrend
python main.py daemon --interval 1h
# Ctrl+A, D 离开 screen

Systemd 服务（Linux）

创建 /etc/systemd/system/supertrend.service：

[Unit]
Description=SuperTrend Trading Bot
After=network.target mysql.service

[Service]
Type=simple
User=your_username
WorkingDirectory=/path/to/supertrend-trading
ExecStart=/usr/bin/python3 main.py daemon --interval 1h
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target

启动服务：

sudo systemctl enable supertrend
sudo systemctl start supertrend
sudo systemctl status supertrend

Docker

单独运行容器：

docker build -t supertrend .
docker run -d --name supertrend --env-file .env supertrend

使用 Docker Compose（推荐，包含 MySQL）：

# 复制配置
cp .env.example .env
vim .env  # 填入 Telegram Token 等

# 一键启动
docker-compose up -d

# 查看日志
docker-compose logs -f supertrend

# 停止
docker-compose down

❓ 常见问题

Q: Telegram 通知没收到？

检查 TG_BOT_TOKEN 和 TG_BOT_CHAT_ID 是否正确配置。运行 python main.py status 查看配置状态。

Q: 数据库连接失败？

确保 MySQL 服务运行，检查 DB_HOST、DB_USER、DB_PASSWORD 配置。

Q: API 调用失败？

检查网络连接，确认可以访问 api.binance.com。可能遇到限流，稍后重试。

Q: 如何修改策略参数？

编辑 config/config.py 中的 ST_ATR_PERIOD 和 ST_MULTIPLIER，或使用环境变量覆盖。

Q: 日志在哪里？

logs/supertrend_YYYYMMDD.log，查看命令：tail -f logs/supertrend_$(date +%Y%m%d).log

🤝 贡献

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📄 许可证

本项目采用 MIT 许可证 - 详见 LICENSE 文件

🙏 致谢

Binance API - 市场数据
pandas - 数据处理
TradingView - SuperTrend 指标灵感

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 17 Commits
config		config
signal		signal
utils		utils
.dockerignore		.dockerignore
.env.example		.env.example
.gitignore		.gitignore
Dockerfile		Dockerfile
LICENSE		LICENSE
README.md		README.md
db.sql		db.sql
docker-compose.yml		docker-compose.yml
main.py		main.py
requirements.txt		requirements.txt

License

kuncle/supertrend-trading

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