Backpack 布林带做市策略

这是一个基于 Backpack Exchange 的改进版网格交易策略，使用双重布林带来控制仓位和趋势判断，能更好地适应不同市场环境。

策略特点

• 双重布林带控制
  • 长周期布林带用于仓位管理（默认1小时）
  • 短周期布林带用于趋势判断（默认5分钟）
• 动态仓位管理
  • 价格越低，买入仓位越大
  • 价格越高，买入仓位越小
  • 基于布林带位置动态调整订单大小
• 趋势适应
  • 可选择只在均线下方买入
  • 设置最小获利价差，避免过早卖出
  • 在强趋势中自动暂停交易
• 动态价差管理
  • 根据市场波动率自动调整买卖价差
  • 支持趋势偏移调整
  • 上涨趋势时降低卖出价差
  • 下跌趋势时降低买入价差
• 完整的风险控制
  • 实时跟踪持仓成本
  • 动态调整仓位大小
  • 支持借贷仓位管理
  • 订单大小限制保护
  • 止盈止损保护机制

安装要求

• Python 3.10+
• 依赖包：
  • requests
  • numpy
  • python-dotenv（用于管理环境变量）
  • sqlite3（用于本地数据存储）
  • websocket-client（用于实时数据订阅）

快速开始

1. 克隆代码库：

git clone https://github.com/defi-maker/backpack-grid.git
cd backpack-grid

2. 安装依赖：

uv sync

如果未安装uv，请先安装uv：

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

3. 配置API密钥：

   • 创建 .env 文件
   • 填入您的 Backpack API密钥：

     BACKPACK_API_KEY=您的API密钥
     BACKPACK_SECRET_KEY=您的密钥
     

4. 配置策略参数：

   • 在 config.py 中设置：

     # 交易配置
     SYMBOL = "SOL_USDC"  # 交易对
     ORDER_AMOUNT = 4  # 单次下单金额(USDC)
     GRID_TOTAL_INVESTMENT = 400  # 总投资额(USDC)
     
     # 布林带参数
     LONG_BOLL_INTERVAL = "1h"  # 长周期布林带时间周期
     LONG_BOLL_PERIOD = 21  # 长周期布林带K线数量
     LONG_BOLL_STD = 2.0  # 长周期标准差倍数
     
     SHORT_BOLL_INTERVAL = "5m"  # 短周期布林带时间周期
     SHORT_BOLL_PERIOD = 21  # 短周期布林带K线数量
     SHORT_BOLL_STD = 2.0  # 短周期标准差倍数
     
     # 仓位控制
     MAX_POSITION_SCALE = 10.0  # 最大仓位倍数
     MIN_POSITION_SCALE = 1.0  # 最小仓位倍数
     MIN_PROFIT_SPREAD = 0.001  # 最小获利价差(0.1%)
     TRADE_IN_BAND = True  # 是否只在布林带内交易
     BUY_BELOW_SMA = True  # 是否只在均线下方买入
     
     # 动态价差配置
     DYNAMIC_SPREAD = True  # 是否启用动态价差
     SPREAD_MIN = 0.001  # 最小价差 0.1%
     SPREAD_MAX = 0.002  # 最大价差 0.2%
     
     # 趋势偏移配置
     TREND_SKEW = True  # 是否启用趋势偏移
     UPTREND_SKEW = 0.8  # 上涨趋势时的偏移系数
     DOWNTREND_SKEW = 1.2  # 下跌趋势时的偏移系数
     
     # 风控参数
     STOP_LOSS_ACTIVATION = 0.02  # 止损触发比例 2%
     STOP_LOSS_RATIO = 0.03  # 止损比例 3%
     TAKE_PROFIT_RATIO = 0.07  # 止盈比例 7%
     
     # 订单精度
     PRICE_PRECISION = 2  # 价格精度
     QUANTITY_PRECISION = 2  # 数量精度
     
     # 订单大小
     BASE_ORDER_SIZE = 0.02  # 基础订单大小(SOL)
     QUOTE_ORDER_SIZE = 4  # 基础订单大小(USDC)

5. 运行策略：

uv run grid_bot.py

参数说明

布林带参数

1. 长周期布林带 (LONG_BOLL_INTERVAL, LONG_BOLL_PERIOD, LONG_BOLL_STD)

   • 用于控制仓位大小
   • 21根K线，1小时周期，适合中长期趋势判断
   • 标准差倍数2.0，可根据市场波动调整

2. 短周期布林带 (SHORT_BOLL_INTERVAL, SHORT_BOLL_PERIOD, SHORT_BOLL_STD)

   • 用于判断短期趋势和交易机会
   • 21根K线，5分钟周期，适合短期市场波动捕捉
   • 使用相同的窗口大小(21)，保持指标的一致性
   • 当价格超出短期布林带时暂停交易

仓位控制参数

1. 仓位倍数 (MAX_POSITION_SCALE, MIN_POSITION_SCALE)

   • 控制在不同价格位置的买入数量
   • 最大持仓为基础订单的10倍，降低风险
   • 最小持仓为基础订单大小，保持市场活跃度

2. 获利控制 (MIN_PROFIT_SPREAD)

   • 最小获利价差，设为0.1%
   • 在保证盈利的同时提高成交概率
   • 避免过大的价差影响做市效率

3. 交易控制 (TRADE_IN_BAND, BUY_BELOW_SMA)

   • TRADE_IN_BAND: 只在布林带内交易，降低风险
   • BUY_BELOW_SMA: 只在均线下方买入，避免追高

4. 订单控制

   • BASE_ORDER_SIZE: 基础订单大小（基础货币）
   • QUOTE_ORDER_SIZE: 基础订单大小（计价货币）
   • 订单大小会根据仓位倍数动态调整，但不超过基础大小的5倍

动态价差参数

1. 价差控制 (DYNAMIC_SPREAD, SPREAD_MIN, SPREAD_MAX)

   • 根据市场波动率自动调整买卖价差
   • 低波动率时使用最小价差(0.1%)
   • 高波动率时使用最大价差(0.2%)
   • 中间波动率线性插值计算价差

2. 趋势偏移 (TREND_SKEW, UPTREND_SKEW, DOWNTREND_SKEW)

   • 根据趋势动态调整买卖价差的分配
   • 上涨趋势时降低卖出价差(0.8)，提高买入价差
   • 下跌趋势时降低买入价差(1.2)，提高卖出价差
   • 通过偏移系数控制调整力度

风控参数

1. 止损控制 (STOP_LOSS_ACTIVATION, STOP_LOSS_RATIO)

   • 当亏损达到2%时激活止损监控
   • 当亏损达到3%时执行强制止损
   • 使用市价单快速止损出场

2. 止盈控制 (TAKE_PROFIT_RATIO)

   • 当盈利达到7%时执行止盈
   • 使用市价单锁定盈利
   • 避免过度追求利润导致回撤

策略逻辑

1. 仓位计算

   • 结合长短期布林带位置计算目标仓位
   • 动态调整订单大小，最大不超过基础订单的5倍
   • 考虑当前持仓成本进行买卖决策

2. 交易条件

   • 买入条件：
     • 价格在短期布林带内（如启用）
     • 价格在长期均线下方（如启用）
     • 有足够的计价货币余额
   • 卖出条件：
     • 价格高于持仓成本加最小获利价差
     • 价格在布林带范围内（如启用）
     • 有足够的基础货币余额

3. 风险控制

   • 实时跟踪持仓成本和数量
   • 订单大小限制保护
   • 在强趋势中自动暂停交易
   • 考虑借贷仓位进行余额计算
   • 止盈止损保护机制

数据存储

策略使用SQLite数据库存储：

• 持仓信息
• 交易历史
• 成本计算

数据库文件位于 data/positions.db

适用场景

1. 震荡市场

   • 通过做市策略赚取价差
   • 动态调整仓位降低风险
   • 利用波动率自适应价差

2. 下跌市场

   • 逐步建仓，降低持仓成本
   • 反弹时部分止盈
   • 止损保护避免深度回撤

3. 上涨市场

   • 保持小仓位持续做市
   • 设置最小获利空间
   • 止盈策略锁定收益

风险提示

• 本项目仅供学习和研究使用
• 请在实盘交易前充分测试
• 注意控制风险，合理设置参数
• 市场有风险，投资需谨慎

许可证

MIT License