Bonds Radar

미국 채권 시장의 레버리지 청산(Deleveraging) 리스크를 모니터링하는 디스코드 봇.

3가지 핵심 지표를 수집하여 디스코드 웹훅으로 정기 리포트 및 임계값 경고를 발송한다.

모니터링 지표

지표	의미	소스	주기
SOFR 스프레드	국채 담보 자금 조달 비용. 확대 시 자금 경색 신호	FRED API (SOFR - IORB)	평일 1일 1회
MOVE 지수	채권 옵션 변동성. 급등 시 리스크 패리티 펀드 매도 촉발	Yahoo Finance (yfinance)	평일 1일 1회
CFTC COT	헤지펀드(Leveraged Funds) 10Y 국채 순매도 포지션	CFTC Socrata API	주 1회

알림 스케줄

알림	시간 (KST)	조건
일간 브리핑	평일 09:00	무조건 발송
장마감 업데이트	평일 23:00	MOVE 전일 대비 3% 이상 변동 시
주간 리포트	토요일 10:00	무조건 발송
임계값 경고	수집 시점	조건 충족 시 즉시 (중복 방지)

임계값

조건	등급
SOFR 스프레드 > +5bp	경고
MOVE > 120	경고
MOVE > 140	위험
SOFR > +5bp AND MOVE > 120	복합 위험
COT Net Short 전주 대비 ±10%	경고

아키텍처

GitHub Actions (cron)
  ├─ FRED API → SOFR, IORB
  ├─ yfinance → MOVE 지수
  ├─ CFTC API → COT 데이터
  ├─ JSON 파일 저장 (data/)
  ├─ 임계값 체크
  └─ Discord Webhook 발송

로컬 실행

# 환경 설정
cp .env.example .env
# .env 파일에 FRED_API_KEY, DISCORD_WEBHOOK_URL 입력

# 의존성 설치
pip install -r requirements.txt

# 실행
python run_local.py daily --dry-run    # 일간 브리핑 (발송 없이 확인)
python run_local.py daily              # 일간 브리핑 (실제 발송)
python run_local.py update             # 장마감 MOVE 업데이트
python run_local.py weekly             # 주간 리포트

GitHub Actions 설정

Repository Settings > Secrets and variables > Actions에 등록:

Secret	내용
FRED_API_KEY	FRED API 키
DISCORD_WEBHOOK_URL	디스코드 웹훅 URL