release-1.6

Release notes (in english)
Issues included in the release

PyPI: v1.6.268

Docker: tim55667757/tksbrokerapi:1.6.268

Дайджест

Добавлен быстрый алгоритм оценки вероятности достижения целевой цены на основе волатильности и доходности. Модель учитывает дрейф, использует Байесовскую агрегацию и корректируется по фазе и хаосу, позволяя фильтровать сигналы по степени доверия.

Реализована быстрая фильтрация аномалий методом Хампеля с ускоренной функцией и примерами использования. Добавлена нечёткая шкала для интерпретации вероятностей в терминах {Min, Low, Med, High, Max}, что упрощает отбор сигналов.

Существенно улучшена инфраструктура: появилась многопоточная загрузка истории с докачкой, автообновление по крону --history-auto-updater, реализован централизованный Rate Limiter в SendAPIRequest() и CI/CD-сборка Docker-образов. Это ускорило работу с брокером и повысило стабильность.

Новая функциональность

• #119 Реализован новый пример использования платформы TKSBrokerAPI: Anomaly Volumes Detector — это простой Телеграм бот для поиска и анализа аномалий в объёмах спроса и предложения покупателей и продавцов.
• #111 В модуль TradeRoutines добавлен метод CalculateLotsForDeal(). Он помогает определить нужное количество лотов инструмента при открытии позиции.
• #112 В модуль TradeRoutines добавлен метод HampelFilter(). Он позволяет обнаружить аномалию ("выброс", нестандартное значение, отклонение от нормы) среди значений любого числового ряда, используя функцию фильтрации Хампеля. Фильтр Хампеля обнаруживает аномалии на основе скользящего окна и подсчёта разницы между медианными значениями и входными значениями числового ряда.
• #113 В модуль TradeRoutines добавлен метод HampelAnomalyDetection(), который использует фильтр Хампеля. Эта функция возвращает минимальный индекс элемента в списке найденных аномалий или индекс первого максимального элемента во входном ряду, если этот индекс меньше индекса аномального элемента.
• #114 Были добавлены примеры фильтрации методом Хампеля: 1) Jupyter Notebook с теорией и практикой (русская и английская версии); 2) пример скрипта на Python; 3) статья: "Как быстро найти аномалии в числовых рядах с помощью метода Хампеля" (русская и английская версии).
• #117 Правила открытия/закрытия позиций в зависимости от нечётких уровней Риска/Достижимости были добавлены в виде матриц OPENING_RULES и CLOSING_RULES с логическими значениями. Методы CanOpen() и CanClose являются функциями-фильтрами и могут проверять правила открытия/закрытия позиций, опираясь на эти матрицы и нечёткие значения Риска/Достижимости.
• #118 Добавлены методы для вычисления уровней нечёткого риска и нечёткой достижимости: RiskLong(), RiskShort(), ReachLong() и ReachShort().
• #14 Реализован "Установщик сетки ордеров". Этот скрипт позволяет настроить сетку ордеров (лимитных или стоп-ордеров, на покупку или на продажу) с заданными шагами и лотностью для множества инструментов по их тикерам в конвейерном параллельном режиме работы.
• #140 Реализовано CI/CD на GitHub Actions.
• #145 Реализована оценка вероятности достижимости ценой целевых уровней.
• #152 Добавлен централизованный троттлинг с кооперативным ожиданием в SendAPIRequest().
• #154 Добавлены модели оценки хаоса (Hurst, SampEn, DFA) и фазовая фильтрация в метод EstimateTargetReachability(). Реализованы доверительные коэффициенты, агрегация вероятности, расширенные тесты и оптимизация производительности.
• #78 Добавлена многопоточная загрузка истории свечей с поддержкой частичной докачки (--only-missing).
• #57 Добавлен режим --history-auto-updater: параллельная закачка истории тикеров по крону с сохранением в отдельные CSV-файлы.
• #141 Добавлена сборка и публикация Docker-образа TKSBrokerAPI через GitHub Actions с поддержкой версий dev и release.

Улучшения

• #92 Блокировка мьютекса была реализована для метода SendAPIRequest(), чтобы избежать проблем с недоступным ресурсом при мультипроцессной работе платформы TKSBrokerAPI.
• #89 Если вы запускаете несколько экземпляров платформы TKSBrokerAPI в параллельном режиме, можно использовать дополнительный тег для упрощения отладки и идентификации экземпляров в логах. Тег добавляется ключом --tag.
• #99 Нарисован логотип и баннер TKSBrokerAPI и добавлен во все шаблоны HTML-отчётов.
• #98 Новое поле со значением непокрытой позиции было добавлено в раздел отчёта о состоянии маржинальной торговли (ключ --user-info).
• #96 Был реализован метод UpdateClassFields() и написаны позитивные и негативные юнит-тесты на него. Он получает настройки как словарь (например, загруженный из YAML файла) и применяет к полям и значениям указанного инстанса некоторого класса пару key: value.
• #100 Теперь в методах CloseAllByTicker() и CloseAllByTicker() ордеры закрываются до закрытия основной позиции по инструменту, чтобы минимизировать число заблокированных лотов.
• #104 Выполняется попытка определить self.figi, чтобы избежать лишних предупреждений в методе Overview(), если FIGI пустой.
• #106 Реализован методSeparateByEqualParts(). Этот метод получает на вход лист элементов и пытается разделить его на список списков равных по количеству элементов.
• #27 Try...except блок и негативные юнит-тексты были добавлены для метода NanoToFloat().
• #28 Try...except блок и негативные юнит-тексты были добавлены для метода FloatToNano().
• #30 Try...except блок и негативные юнит-тексты были добавлены для метода GetDatesAsString().
• #33 Try...except блок и негативные юнит-тексты были добавлены для метода _ParseJSON().
• #107 onlyFiles параметр был добавлен к некоторым методам, где был параметр show: OverviewUserInfo(), OverviewAccounts(), OverviewLimits(), Deals(), Overview(), ShowListOfPrices(), GetListOfPrices(), SearchInstruments(), ShowInstrumentsInfo() и ShowInstrumentInfo(). Он позволяет генерировать только файлы отчётов, без отображения информации в консоли.
• #116 API-документация на модули TKSBrokerAPI теперь с тёмной темой.
• #126 Счетчик типов операций был обновлён в отчёте по сделкам.
• #138 Патч для np.NaN.
• #146 В сотни раз ускорена работа метода HampelFilter(), особенно это заметно для длинных рядов, содержащих более 1 млн. значений.
• #148 Реализована оптимизированная и ускоренная версия FastBBands(), вместо аналогичной медленной функции из pandas_ta.
• #149 Реализована оптимизированная и ускоренная версия FastPSAR(), вместо аналогичной медленной функции из pandas_ta.
• #144 Реализована функция CalculateAdaptiveCacheReserve() для адаптивного динамического управления объёмом ликвидности.
• #150 Улучшена базовая функция SendAPIRequest(): безопасные повторы, разбор ошибок, полные тесты; повышена стабильность клиента.
• #151...

release-1.5.120

Release notes (in english)
Issues included in the release

PyPI: 1.5.120 (2022-11-21)

Дайджест

В очередной версии TKSBrokerAPI в отчётах появилась новая секция с календарём платежей по облигациям. Он строится автоматически, если в портфеле пользователя есть хотя бы одна облигация (ключ --overview-calendar). Был добавлен ключ --html для сохранения любых пользовательских отчётов в HTML формат. Кроме того, появилась возможность закрывать позицию и все ордера по ключу --close-all для одного инструмента, заданного через --ticker или --figi.

Торговый сценарий ./docs/examples/scenario1.py был переписан в парадигме ООП: ./docs/examples/scenario1a.py. Теперь это полноценный торговый шаблон на базе платформы TKSBrokerAPI. Его можно использовать за основу для разработки собственных сценариев.

Пофикшен обидный баг при торговле "по рынку" (ключ --trade), когда TP/SL ордеры открывались даже если основная заявка не была исполнена. Теперь при любых ошибках TP/SL ордеры не выставляются. А также, для удобства отладки теперь можно указывать ключ --more вместе с любой другой командой. В логах появится больше информации, например, сетевые запросы, сетевые ответы и их заголовки.

Новая функциональность

• #62 В отчёт о состоянии портфеля пользователя добавлена секция с календарём платежей по облигациям, который строится автоматически, если хотя бы одна облигация присутствует в портфеле (метод Overview(details="calendar"), ключ --overview-calendar).
• #80 Пример торгового сценария ./docs/examples/scenario1.py дополнительно переписан в парадигме ООП: ./docs/examples/scenario1a.py. Эти шаблоны можно брать за основу для разработки собственных торговых сценариев, на базе платформы TKSBrokerAPI.
• #48 Если ключ --close-all будет указан совместно с одним из ключей --ticker или --figi, тогда будут закрыты все незаблокированные объёмы открытой позиции, отложенные лимитные и стоп ордеры для выбранного инструмента. Для поддержки этой фичи были реализованы дополнительные методы: CloseAllByTicker() — для закрытия всех позиций и ордеров по инструменту заданному тикером, CloseAllByFIGI() — для закрытия всех позиций и ордеров по инструменту заданному FIGI идентификатором, IsInLimitOrders() — функция, которая возвращает True или False, при наличии или отсутствии открытых отложенных лимитных ордеров, GetLimitOrderIDs() — функция, которая возвращает список открытых отложенных лимитных ордеров, IsInStopOrders() — функция, которая возвращает True или False, при наличии или отсутствии открытых стоп ордеров и GetStopOrderIDs() — функция, которая возвращает список открытых стоп ордеров для инструмента.
• #83 Теперь можно указывать ключ --html для генерации дополнительных отчётов из Markdown-файлов в HTML формат. Рендеринг HTML и ключ --html были реализованы для отчётов, создаваемых командами --list, --info, --search, --prices, --deals, --limits, --calendar, --account, --user-info, --overview, --overview-digest, --overview-positions, --overview-orders, --overview-analytics и --overview-calendar. HTML-генератор основан на Mako Templates library.
• #67 Теперь можно указывать ключ --more вместе с любой командой. Он включает во всех методах TKSBrokerAPI больше отладочной информации и выводит её в логи. Например, сохраняются фактические сетевые запросы, ответы на них и заголовки.

Улучшения

• #74 Улучшен CI/CD скрипт .travis.yml. Теперь при запуске сборки из пулл-реквеста выполняются только шаги запуска юнит-тестов и сборки пакета. Выкладка пакета в PyPI не происходит. Публикация в PyPI теперь запускается только при сборке напрямую из ветки или после принятия пулл-реквеста.
• #39 Теперь все операции закрытия позиций или ордеров (наборы ключей --close-***) поддерживают возможность указания инструментов не только через тикеры, но и через FIGI идентификаторы.
• #60 Теперь ключи --ticker и --figi — регистронезависимые. Можно указывать в консоли их значения в любом регистре, а внутри платформы TKSBrokerAPI они будут автоматически приведены к верхнему регистру.
• #75 Если при запуске с ключом --limits окажется, что нет доступных для вывода лимитов денежных средств, то теперь пустая таблица отображаться не будет.
• #68 В отчёт по акции (метод ShowInstrumentInfo(), ключ --info) добавлена информация про тип акции: обыкновенная, привилегированная, американские депозитарные расписки, глобальные депозитарные расписки, товарищество с ограниченной ответственностью, акции из реестра Нью-Йорка, закрытый инвестиционный фонд или траст недвижимости.
• #35 В таблице "Summary" с отчетом по операциям (ключ --deals) упрощены заголовки.
• #51 Константа NANO, методы NanoToFloat() и FloatToNano() вынесены в новый модуль TradeRoutines. Это библиотека с набором функций для упрощения реализации торговых стратегий на базе платформы TKSBrokerAPI.
• #52 Метод GetDatesAsString() также перенесён в модуль TradeRoutines.

Баг-фиксы

• #66 Исправлен баг в методе Trade() (ключ --trade). Теперь, в случае если основной рыночный ордер по инструменту не был исполнен, то TP/SL ордеры также не выставляются для этого инструмента. В предыдущих версиях TP/SL ордеры открывались даже в случае ошибок при открытии рыночного ордера, к которому они привязаны, что нарушало логику торговых сценариев.
• #84 Исправлен баг в методе Overview() (ключ --overview), который появился после решения задачи #17. В секциях лимитных и стоп ордеров в отчёте о состоянии портфеля пользователя отображались только первые ордеры в списке. Сейчас снова отображаются все открытые ордеры. Кроме того, улучшена производительность: теперь для ордеров по одному и тому же инструменту цена запрашивается только один раз, что критично, в случае большого числа открытых ордеров.
• #81 Исправлено отображение дробных чисел при печати биржевого стакана.

release-1.4.90

Release notes (in english)
Issues included in the release

PyPI: 1.4.90 (2022-11-07)

Дайджест

Теперь можно обогащать сырые данные по облигациям большим числом полей и значений, выгружать их в XLSX-формате и pandas dataframe! Это пригодится датасайнтистам и биржевым аналитикам (смотрите описание ключа --bonds-xlsx). С помощью этих данных можно построить полный календарь выплат по облигациям (ключ --calendar).

Для скачиваемых с сервера или загружаемых из файла исторических свечей теперь можно построить интерактивные или простые графики (ключ --render-chart). Если вам нужны сырые данные с сервера по всем инструментам, их можно сохранить в формате XLSX с ключом --list-xlsx.

Интерактивный график	Статический график

А также, теперь можно узнать: все данные по своему аккаунту, включая accounId (команда --user-info или --account) и лимиты на вывод доступных средств (команда --limits).

$ tksbrokerapi --accounts --output user-accounts.md

# User accounts

* **Actual date:** [2022-10-23 21:09:47 UTC]

| Account ID   | Type                      | Status                    | Name                           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| **********   | Tinkoff brokerage account | Opened and active account | Testing - **********           |
| **********   | Tinkoff brokerage account | Opened and active account | Personal - **********          |
| **********   | Tinkoff brokerage account | New, open in progress...  | Account **********             |

$ tksbrokerapi --limits --output my-limits.md

# Withdrawal limits

* **Actual date:** [2022-10-07 13:59:56 UTC]
* **Account ID:** [**********]

| Currencies | Total         | Available for withdrawal | Blocked for trade | Futures guarantee |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| [rub]      | 2136.61       | 1135.25                  | 1001.36           | —                 |
| [eur]      | 0.29          | 0.29                     | —                 | —                 |
| [cny]      | 1.42          | 1.42                     | —                 | —                 |
| [chf]      | 1.00          | 1.00                     | —                 | —                 |
| [try]      | 10.00         | 10.00                    | —                 | —                 |
| [usd]      | 0.68          | 0.68                     | —                 | —                 |
| [hkd]      | 2.41          | 2.41                     | —                 | —                 |

Новая функциональность

• #15 Реализованы методы: RequestLimits() для запроса сырых данных по лимитам для пользователя на вывод средств, OverviewLimits() для отображения табличных данных и ключ --limits (--withdrawal-limits, -w) для запроса и отображения лимитов в консоли.
• #6 При запуске с ключом --history добавлена возможность указать дополнительный ключ --render-chart и сгенерировать интерактивный или не интерактивный свечные графики, при помощи библиотеки PriceGenerator. Аналогично можно построить графики для ранее сохранённых csv-файлов с историей свечей. Для этого нужно указать ключ --render-chart вместе с новым ключом для загрузки данных из файла: --load-history.
• #46 Реализован ключ --list-xlsx (или -x), который возвращает необработанные данные по всем доступным для данного аккаунта инструментам, аналогичные данным из dump.json, но сохраненные в формате XLSX, для дальнейшего использования дата-сайнтистами или биржевыми аналитиками, по умолчанию используется dump.xlsx. Также был разработан новый метод DumpInstrumentsAsXLSX() который конвертирует сырые данные по инструментам в формат XLSX.
• #11 Добавлен ключ --user-info (-u), который выводит данные, связанные с аккаунтом, привязанным к текущему токену: доступную информацию о пользователе и его аккаунтах, права на операции, лимиты для маржинальной торговли. Также добавлен ключ --account (--accounts, -a), который выводит простую табличку, содержащую только аккаунты пользователя.
• #10 При запросе информации об облигациях (с ключом --info или -i), теперь рассчитывается и отображается больше данных: график выплат по облигациям, общее количество выплат и уже погашенные купоны, купонный доход в процентах годовых (средняя купонная ежедневная доходность * 365), текущая доходность в процентах годовых (зависит от цены и количества оставшихся невыплаченных купонов, считается как средняя текущая ежедневная доходность * 365), НКД и размер купона. Для запроса нужной информации реализованы методы RequestBondCoupons() (возвращает словарь обработанных данных, полученных с сервера) и ExtendBondsData() (возвращает обогащённый pandas dataframe, содержащий больше информации об облигациях). Метод ShowInstrumentInfo() был доработан, для отображения большего количества информации по облигациям и календаря выплат. Для выгрузки обогащённых данных по облигациям в формат XLSX-файла (по умолчанию ext-bonds.xlsx), теперь можно использовать ключ "--bonds-xlsx (-b).
• #63 Реализован метод CreateBondsCalendar(), генерирующий pandas dataframe с общим календарём выплат по указанным или всем облигациям. Метод ShowBondsCalendar() отображает календарь в консоли и сохраняет в файл, calendar.md по умолчанию в формате markdown. Для запроса календаря выплат нужно использовать ключ --calendar (-c), при этом также сохраняется таблица в формате XLSX, в файл по умолчанию calendar.xlsx. В случае, если календарь строится более чем для одной облигации, то платежи в один и тот же месяц группируются.

Улучшения

• #59 TKSBrokerAPI билд-номер теперь печатается в логах, а также его можно узнать набрав команду --version (или --ver).
• #47 iList поле более неактуально из-за использования локального дампа dump.json, в котором автоматически обновляется список доступных для торговли инструментов, поэтому поле удалено из класса TinkoffBrokerServer().
• #9 В метод ShowInstrumentInfo() добавлена информация о текущем статусе торгов по запрашиваемому инструменту. Реализован дополнительный метод RequestTradingStatus() для запроса статуса торгов по инструменту. Добавлены флаги: buyAvailableFlag, sellAvailableFlag, shortEnabledFlag, limitOrderAvailableFlag, marketOrderAvailableFlag и apiTradeAvailableFlag. В рамках этой же задачи реализована задача #37: добавлена возможность сохранения информации по инструменту в файл, заданный ключом --output, по умолчанию info.md.
• #64 ВНИМАНИЕ! Выполнен рефакторинг во многих методах. Все параметры, которые отвечают за отображение дополнительной информации в консоли: showPrice, showPrices, printInfo, showInfo, showInstruments, showResults, showStatistics, printDeals, printCandles, showLimits, showAccounts — были заменены переменной с простым именемshow.
• #65 ВНИМАНИЕ! Выполнен рефакторинг во многих методах. Все overview параметры заменены переменной portfolio.
• Отключены повторы для 4xx сетевых ошибок, повторы оставлены только для 5xx ошибок. Это связано с тем, что нет смысла ожидать появления отсутствующих данных на сервере, например, в случае неверного указания ресурса.
• Теперь при запуске метода SendAPIRequest(debug=True) в логи выводится больше отладочной информации, например, параметры запроса и ответа сервера, а также их хедеры.
• Добавлено ожидание между сетевыми запросами, в случае достижения лимита по количеству запросов. Лимит определяется по значению заголовка ответа "x-ratelimit-remaining": "0", а количество секунд ожидания определяется значением заголовка x-ratelimit-reset, например, "x-ratelimit-reset": "15", что означает ожидание 15 секунд до следующего запроса. Это позволило значительно уменьшить количество сетевых ошибок, связанных с ожиданием для большого числа запросов к API сервера.
• Хедер "x-app-name": "Tim55667757.TKSBrokerAPI" был добавлен к каждому API-запросу, для идентификации фреймворка TKSBrokerAPI.

Баг-фиксы

• Исправлена ошибка NoneType object has no attribute ... в случае, если ключ --history использовался без указания каких-либо параметров.
• #71 Пришлось сделать быстрый хак, чтобы избежать проблем в секциях статистики Portfolio distribution by currencies и Portfolio distribution by countries: принудительно добавлена валюта rub и страна "[RU] Российская Федерация", перед расчётом статистики.

release-1.3.70

Release notes (in english)
Issues included in the release

PyPI: 1.3.70 (2022-09-07)

Новая функциональность

• #5 Добавлена возможность скачивания истории цен по инструменту с поддержкой докачки по ключу --history. Также ключ --interval позволяет указать временной интервал для скачиваемых ценовых свечей в формате OHLCV. Ключ --only-missing позволяет докачать только последние свечи, сохранённые в файле, заданном через --output. Ключ --csv-sep задаёт разделитель между данными в csv-файлах. History returned between two given dates: start and end. 1970-01-01 минимальная дата в прошлом, начиная с которой брокер даёт скачать историю. Внимание! Брокер использует ISO UTC формат времени.

Улучшения

• #17 Оптимизирован запрос цен для инструментов и убраны повторные запросы цены для одного и того же инструмента при запуске с ключом --prices или вызове метода Overview(). За счёт удаления дублирующих запросов немного повысилась скорость работы.
• #43 Добавлены новые ключи для уменьшения информации в методе Overview(): ключ --overview-positions показывает только открытые позиции, без всего остального, ключ --overview-digest показывает короткий дайджест состояния портфеля, ключ --overview-analytics показывает только раздел аналитики и распределения портфеля по различным категориям, ключ --overview-orders показывает только секцию открытых лимитных и стоп ордеров.
• #44 Все markdown-таблицы приведены к стандартному виду, включая отрисовку правой части таблиц.

Баг-фиксы

• #18 Добавлена обработка ошибки raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None. Теперь отображается сообщение: Check you Internet connection! Failed to establish a new connection to broker server! и выводится путь до файла с дебажными логами.
• #16 Исправлено отображение дробных чисел с первым нулём после десятичной точки, в случаях, когда вместо 1.0 выводилось 1..
• #38 Исправлено отображение дробной части цен при запросе ETF.

release-1.2.62

Release notes (in english)
Issues included in the release

PyPI: 1.2.62 (2022-08-23)

Новая функциональность

• #13 Для уменьшения количества запросов к серверу, добавлена возможность кэширования данных по биржевым инструментам. Кэш используется по умолчанию при первичной инициализации класса TinkoffBrokerServer, но это действие можно отменить через переменную класса useCache=False или используя ключ --no-cache в консоли. Добавлен метод DumpInstruments(), с помощью которого можно создать дамп данных с сервера. В класс TinkoffBrokerServer также добавлена переменная iListDumpFile (путь до кэша, по умолчанию dump.json). Кэш автоматически обновляется, если идёт другой день, чем день последнего изменения файла dump.json. Примечание: все даты используются в UTC-формате.
• #7 Добавлена возможность поиска инструмента по части названия, тикера или FIGI с помощью ключа --search (или -s). Реализован метод для поиска SearchInstruments(), которому на вход можно передать поисковый паттерн: часть слова или строку с регулярным выражением. В качестве результата метод возвращает словарь словарей, похожий на переменную iList, но содержащий только найденные инструменты (примеры).
• Был добавлен новый метод IsInPortfolio(). Он проверяет на наличие инструмента в портфеле пользователя. Инструмент должен быть задан через self.ticker (приоритетно) или через self.figi. Метод возвращает True, если портфель содержит открытую позицию по инструменту, в противном случае возвращает False.
• Был добавлен новый метод GetInstrumentFromPortfolio(). Он возвращает данные по инструменту, если он есть в портфеле пользователя. Инструмент должен быть задан через self.ticker (приоритетно) или через self.figi.

Улучшения

• #12 В общую информацию о состоянии портфеля (ключ --overview или -o), добавлен раздел "Распределение портфеля по странам" (пример).
• #8 Добавлен ключ --no-cancelled и переменная showCancelled в методе Deals(), чтобы регулировать отображение информации об отменённых операциях при использовании ключа --deals (или -d). Изменено имя файла с отчётом по умолчанию: вместо report.md теперь используется deals.md.
• #42 Добавлен пример реализации абстрактного торгового сценария.
• В секцию stat результатов, выдаваемых методом Overview(), было добавлено поле funds. Теперь в нём хранится словарь доступных для торговли средств по каждой валюте (всего средств - заблокированные средства), например, {"rub": {"total": 10000.99, "totalCostRUB": 10000.99, "free": 1234.56, "freeCostRUB": 1234.56}, "usd": {"total": 250.55, "totalCostRUB": 15375.80, "free": 125.05, "freeCostRUB": 7687.50}}.

Баг-фиксы

• Исправлен тип данных для облигаций (неправильно: iJSON["type"] == "Bond", правильно: iJSON["type"] == "Bonds").
• Исправлена ошибка с JSON-декодером: TypeError: JSONDecoder.__init__() got an unexpected keyword argument 'encoding'. Ошибка была из-за изменений в Python 3.9: аргумент encoding был удалён. Смотрите: https://docs.python.org/3/library/json.html#json.loads
• Исправлена ошибка с неверным расчётом оставшихся свободных средств в рублях: Overview()["stat"]["funds"]["rub"].

release-1.1.48

Release notes (in english)
Issues included in the release

PyPI: 1.1.48 (2022-07-28)

Новая функциональность

• Лицензия изменена с MIT на Apache-2.0.
• Важно! Восстановлена функциональность большей части методов, входящих в TKSBrokerAPI v1.0, кроме открытия сетки ордеров и скачивания исторических данных (будут добавлены в следующих релизах). Теперь все методы работают с новым Open API: https://tinkoff.github.io/investAPI/swagger-ui/
• Важно! модуль TKSBrokerAPI вынесен в опенсорс, дальнейшая разработка продолжается только там: https://github.com/Tim55667757/TKSBrokerAPI (анонсы и релиз-ноты — там же).
• Важно! Версия Tinkoff Invest API, поддерживаемая библиотекой TKSBrokerAPI, теперь v2 и без обратной совместимости.
• Важно! Все внутренние переменные времени переведены в ISO UTC формат с Z (Zulu time) на конце строки. Пример: 1961-04-12T06:07:00.123456Z. Локальное время больше не используется. Это нужно для избежания путаницы со временем Tinkoff Invest API, которое использует UTС Z-нотацию.
• #1 Добавлены основные разделы документации в README.md и примеры работы в консоли, а также API-документация на модуль TKSBrokerAPI.
• #2 Добавлен шаг PDocBuilder для автоматической сборки документации на базе pdoc для методов модуля TKSBrokerAPI.
• #3 Настроен базовый CI для релизного цикла: шаг запуска юнит-тестов и запуск сборки пакета. Реализован CD для релизного цикла: для фича-веток собираются dev-сборки, из релизных веток и master — собираются релизные пакеты, которые затем публикуются в PyPI. Пример успешной сборки: tksbrokerapi-1.2.dev39 и PyPI-пакет.
• #4 Добавлены простейшие юнит-тесты на некоторые методы, либо заглушки.
• Добавлен раздел аналитики в Overview() метод. Показывается распределение инструментов по классам, компаниям, секторам и валютам активов.
• Показывается расширенная информация по инструменту для ключа --info в зависимости от типа инструмента (валюта, акция, облигация, фонд или фьючерс).
• Добавлены ключи --close-order, --close-orders, --close-trade и --close-trades. При их помощи можно отменить один или несколько ордеров по ID или закрыть сделки по инструментам, зная их тикеры.
• Реализованы методы закрытия ордеров и позиций: ClosePositions(), CloseAllPositions(), CloseOrders(), CloseAllOrders() и CloseAll().
• Реализованы методы открытия лимитных и стоп-ордеров: Order(), BuyLimit(), BuyStop(), SellLimit() и SellStop().
• Реализованы методы открытия и закрытия позиций по инструментам: Trade(), CloseTrades(), CloseAllTrades(), Buy(), Sell() и исправлен метод CloseAll() при закрытии инструментов.

Улучшения

• Важно! За счет оптимизации алгоритмов, рефакторинга кода и использования модуля multiprocessing удалось ускорить скачивание инструментов при их первичном листинге на 40-60%.
• Важно! Включено логирование с ротацией от 5Мб в файл по-умолчанию TKSBrokerAPI.log. Оптимизирован модуль логирования. Уменьшено количество ненужных оповещений. По умолчанию debug-логи печатаются только в лог-файл, а в консоль выводятся info-логи. Изменить уровень логирования можно ключами: --debug-level, --verbosity или -v.
• Все перечислимые типы данных и константы вынесены в файл TKSEnums.py.
• Добавлены алиасы для USD, EUR, GBP, CHF, CNY, HKD, TRY — теперь их можно использовать вместо тикеров.
• Портфолио клиента, информация по отдельному инструменту, список доступных инструментов для торговли и история клиентских операций теперь отображаются в markdown-формате.
• Для класса TinkoffBrokerServer() теперь можно задавать параметр token как через переменную при инициализации класса, так и при установке переменной окружения TKS_API_TOKEN. Если параметр token задан при инициализации класса, то он считается приоритетным.
• Для класса TinkoffBrokerServer() теперь можно задавать параметр accountId как через переменную при инициализации класса, так и при установке переменной окружения TKS_ACCOUNT_ID. Если параметр accountId задан при инициализации класса, то он считается приоритетным. Узнать номер своего аккаунта можно в любом брокерском отчёте, там будет указан номер договора, он же является вашим accountId.
• Обновлены все методы, связанные с отображением в консоли данных с биржи, после перехода у брокера Tinkoff Invest API на версию v2.
• Метод Overview() теперь показывает больше информации по отложенным и стоп-ордерам.
• Метод SendAPIRequest() теперь показывает в логах информацию от сервера при всех 4xx и 5xx ошибках.
• Из метода Overview() вынесены в отдельные методы RequestPortfolio(), RequestPositions(), RequestPendingOrders и RequestStopOrders() — операции по запросу портфеля, открытых позиций и ордеров пользователя.
• При помощи метода CloseOrders() теперь можно закрывать и биржевые отложенные (pending) ордера, и стоп-ордера. Достаточно указать ID или список ID.
• Добавлено отображение разницы в % между предыдущей и текущей ценой закрытия инструмента во все таблицы, где это востребовано.
• #22 Ключи --open-trade и --open-order заменены ключами --trade и --order, потому что у них были слишком длинные имена. Методы OpenOrder() и OpenTrade() заменены методами Order() и Trade().
• Статический метод GetDatesAsString() вынесен за пределы класса TinkoffBrokerServer().
• Переменная instrumentsList для простоты переименована в iList.
• Метод MDInfo() переименован в ShowInstrumentInfo() (по аналогии с уже имеющимся ShowInstrumentsInfo()).

Баг-фиксы

• Важно! Проведён рефакторинг и исправлено множество ошибок в методах, связанные с переходом Tinkoff Invest API на версию v2 и сменой типов данных.
• Исправлен счётчик в логе в строке "Pairs (tickers, timeframes) count: [XXX]"
• Исправлена ошибка в методе Deals(): в случае, когда конечная дата не указана теперь берётся текущая дата.
• Исправлен баг с отображением истории операций, если за указанный период были дивидендные выплаты.
• Исправлен баг, когда сервер возвращал пустую комиссию.
• #26 Исправлена ошибка с неправильным результатом для дробных чисел: FloatToNano(number=0.05).
• #34 Исправлена ошибка с KeyError: 'asks', когда от сервера не приходит ответ с данными по текущим ценам.
• #32 Исправлены ошибки при попытке закрытия всех ордеров с ключом --close-all orders. Ошибка возникла из-за неправильной обработки формата входной строки в одном из отладочных сообщений. Убраны лишние сообщения, а вместе с ними и ошибка форматирования.

release-1.0.1

1.0.1 (2020-05 - 2022-07) — устаревшая версия, неработоспособная с новым Tinkoff Open API REST-протоколом

Release notes (in english)

Ретроспектива

Первый прототип TKSBrokerAPI — python API над REST-протоколом для Tinkoff Invest API — включал в себя основные возможности для работы с биржей:

• получать цены в стакане (DOM — Depth of Market) для выбранного инструмента;
• получать список всех инструментов, их названий, тикеров и FIGI;
• просматривать текущее состояние портфеля и его стоимость;
• получать полную брокерскую информацию по инструменту, зная его тикер или FIGI;
• получать таблицу текущих цен для списка инструментов;
• получать информацию по историческим ценам инструментов, доступных через Tinkoff Broker, и сохранять их в csv-файлы;
• загружать исторические ценовые данные из csv-файлов и отображать их на интерактивном графике или в консоли;
• открывать и закрывать лимитные ордера (биржевые заявки или однодневные ордера, отображающиеся в стакане DOM);
• создавать биржевые заявки (рыночные ордера исполняющиеся по текущим ценам в стакане DOM);
• открывать сетку лимитных ордеров с некоторым шагом;
• закрывать все ордера и активные заявки сразу или только определённого типа: акции, облигации, фонды;
• создавать отчёт по операциям за указанный период.

Затем, примерно с середины и до конца 2021 года, разработчики Tinkoff активно изменяли свой REST-протокол. Модуль TKSBrokerAPI стал неработоспособным. Но в течение весны-лета 2022 года удалось восстановить и даже расширить большинство его функций, переписать код на работу с новым Tinkoff Open API REST-протоколом, выложить библиотеку в опенсорс и настроить релизный цикл её выпуска.