Este projeto compara três estratégias de alocação de portfólio das ações do S&P 100 (ações das 100 principais empresas da bolsa americana).
As estratégias são: Estratégia Ingênua (1/N), Método de Markovitz (mínima variância) e, por último, um agente de Reforcement Learning que aprende sozinho a alocar o portfólio maximizando retorno.
Relatório completo do projeto: