FQuantToolBox/ReadMe_QuantUsingMatlab.txt at master · faruto/FQuantToolBox · GitHub

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《量化投资：以MATLAB为工具》简介
	《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文视点资讯有限公司出版的《量化投资与对冲基金丛书》之一，《量化投资：以MATLAB为工具》由李洋（faruto）、郑志勇（ArisZheng）编著，主要介绍MATLAB在量化投资中的具体应用。

	如果您有什么宝贵意见，欢迎发邮件给笔者进行交流，期待能得到您真挚的反馈。
笔者邮箱：
farutoliyang@foxmail.com
ariszheng@gmail.com

笔者微博：
http://weibo.com/faruto
http://weibo.com/ariszheng
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内容简介
本书分为基础篇和高级篇两大部分。
	基础篇部分，采用了Q&A的写作方式，目的是想让刚刚接触MATLAB的读者能快速有效地了解MATLAB，基础篇内容来源多样，既有来自于MATLAB的官方帮助文档，也有来自我个人的一些总结，还有若干来自MATLAB技术论坛（http://www.matlabsky.com）的讨论问题。
	高级篇部分，介绍了MATLAB结合具体量化投资相关案例，涉及到的内容有：基于MATLAB的线性优化和非线性优化、MATLAB与EXCEL和数据库的数据交互、K线图以及常用技术指标的MATLAB实现、基于MATLAB的行情软件、基于MATLAB的和风险管理、期权定价模型的MATLAB实现、基于MATLAB的支持向量机在量化投资中的应用、MATLAB与其他金融平台终端的通信、基于MATLAB的交易品种选择和相关性分析、基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案和如何构建基于MATLAB的回测系统，高级篇部分可以帮助读者通过具体量化投资案例掌握MATLAB的相关应用。
	对于量化投资模型本身而言，本书既有复杂的模型（支持向量机相关模型）介绍，也有简单的模型（品种简单波动性模型）介绍，无论模型复杂也好简单也罢，我在这里想说的是投资（量化投资）本身更像一门艺术，而非科学，并不是复杂的模型才是“好”模型，也非简单的模型就是“差”模型，所有的回测都仅仅是检测模型的历史表现，所有的模型亦都有其生命周期和适用条件，终极意义上的模型检验只能是“实战”。
	对于量化投资工具而言，使用MATLAB可以更加精细化、自由化的测试交易模型，关于MATLAB进行回测的优劣与其他平台语言的对比这里不打算做过多说明，需要说明的是无论MATLAB还是其他平台语言，都仅仅是一个工具，工具的目的是帮助我们快速的实现模型进行测试，来检查某一模型的历史表现的好坏，但工具本身并不能帮我们赚钱，量化投资（投资）的核心还是策略模型背后的交易逻辑。
	阅读本书时，建议读者按照“先通读章节内容，后调试程序，再精度章节内容”的顺序进行学习，本书程序建议在MATLAB R2012a及以上版本环境运行。
	本书的章节之间没有特别的顺序要求，读者可以选择任何感兴趣的章节进行阅读。如果您是一名MATLAB和量化投资的初学者，建议按照顺序阅读全部的章节。
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《量化投资：以MATLAB为工具》相关链接
书籍交流论坛（源码、数据下载）：http://www.matlabsky.com/forum-112-1.html
书籍目录：http://www.matlabsky.com/thread-45265-1-1.html
连载介绍目录：http://www.matlabsky.com/thread-43937-1-1.html
电商购买地址汇总：http://www.matlabsky.com/thread-45498-1-1.html
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MATLAB下载地址:
链接:http://pan.baidu.com/s/1bns7j7T 密码:a5wl
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