Необходимо включить в дистрибутив обновлённую версию lzmq с поддержкой socket-опции ZMQ_LOOPBACK_FASTPATH, чтобы оптимизировать работу ZeroMQ TCP-сокета на localhost под Windows.
После этого необходимо также в service.lua проставить эту опцию сокетам:
socket:set_loopback_fastpath(true)
Библиотеки libzmq для линковки lzmq.dll можно скачать отсюда: https://zeromq.org/download/